报告题目：周末搜索对股票收益率预测的信息处理机制研究
报 告 人：叶强
报告时间：12月21日14:30-16:30
腾讯会议号：397-910-691
会议密码：202212
报告人简介：
叶强，哈尔滨工业大学经济与管理学院教授。中国信息经济学会副理事长、金融科技专业委员会主任委员，管理科学与工程学会副理事长、大数据与商务分析研究会理事长，科技部国家重点专项区块链专家组成员，第6届全国MBA教指委委员，第7届国务院学位委员会学科评议组成员。主要研究领域为数字经济、人工智能、大数据分析、金融科技等，近年来先后在MISQ, ISR、POM、JMIS、TM、JFM等期刊发表论文50余篇。2012年获得国家杰出青年科学基金，2021年获得国家自然科学基金创新研究群体项目资助。2017年获中国信息经济学乌家培奖。先后入选2015-2021年爱思唯尔中国高被引学者。
摘要：
该研究利用搜索引擎数据和股票市场数据，探索周末搜索与工作日搜索在与股票收益率预测能力上的差异。利用谷歌搜索指数据的日搜索量数据，结合标普500股票的日收益率数据，探索不同时间投资者在线搜索行为对金融市场股票收益率的影响规律。该研究探索了搜索指数影响股票市场的周末效应，解决了一直困扰该领域研究的搜索指数在S&P500股票上影响不显著问题，并揭示了周末搜索指数与股票收益率关联的信息处理路径。
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2022年12月16日
